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Riesgo
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1DatosConciliados en ASSETRUE
2RiesgoExposición y límites
3EscenariosQué pasa si el mercado cambia
4OptimizaciónEl mejor portafolio posible
5DecisiónInformada y trazable

El motor

Riesgo de mercado,
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Distribución de PyG Portafolio 10 · 29 sep 2026

−4 −2 0 2 4

Observaciones Normal VaR 95 %

Posición neta: $739.014 M
VaR paramétrico: $1.487,7 M
Beneficio diversificación: −$823 M
VaR histórico: 0,20 %
VaR paramétrico: 0,20 %
VaR Montecarlo: 0,16 %

Confianza 95 % Ventana 250 días Media móvil 20 días 10.000 simulaciones

Valor del portafolio Últimos 250 días

PyG · Backtesting 18 sep 2025 – 29 sep 2026 · miles de millones

Ganancia Pérdida Límite VaR

Vista ilustrativa con cifras de ejemplo.

Metodologías

Cada metodología,
sobre el mismo dato.

VaR paramétrico

Pérdida máxima esperada a partir de volatilidades y correlaciones.

VaR histórico

Simulación con los movimientos reales del mercado en la ventana elegida.

VaR Montecarlo

Miles de escenarios simulados para medir la cola de pérdidas.

Backtesting

Compara el PyG diario contra el VaR para validar el modelo.

Escenarios y estrés

Qué pasa con el portafolio si cambian tasas, monedas o precios.

Optimización

Estrategia de rentabilidad ajustada al riesgo y a los límites de cada portafolio.

Clientes de Amautas Analytics

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